sgs 1.3.13

Python wrapper para o webservice do SGS - Sistema Gerenciador de Series Temporais do Banco Central do Brasil.

pySGS

Este pacote funciona como um wrapper para o webservice do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil, facilitando o trabalho de desenvolvedores e pesquisadores que necessitam de séries temporais de indicadores financeiros.

Instalação

pip install sgs

Tutorial

Para obter a série temporal de um indicador, instancie a classe SGS, utilizando como parâmetros o código da série desejada e a data de ínicio e fim. Será retornado um pandas.DataFrame, com a coluna do tipo data devidamente formatadas no formato datetime e os valores da série.

# Exemplo de pesquisa do CDI no ano de 2016
>>> from sgs import SGS
>>>
>>> sgs = SGS()
>>> df = sgs.get_valores_series(12, '01/01/2016', '31/12/2016')
>>> df.head()

	DATA	VALOR
0	2016-01-04	0.052496
1	2016-01-05	0.052496
2	2016-01-06	0.052496
3	2016-01-07	0.052496
4	2016-01-08	0.052496

O módulo auxiliar ‘series’ possui o código de alguns indicadores mais comuns:

>>> from sgs import SGS, series
>>>
>>> sgs = SGS()
>>> df = sgs.get_valores_series(series.BOVESPA_INDICE, '31/12/2017', '01/02/2018')
>>> df.head()

	DATA	VALOR
0	2018-01-02	77891
1	2018-01-03	77995
2	2018-01-04	78647
3	2018-01-05	79071
4	2018-01-08	79378

>>> # Indicadores disponíveis
>>> dir(series)[-8]
['BOVESPA_VALOR_LISTADAS', 'BOVESPA_INDICE', 'BOVESPA_QTD_LISTADAS', 'BOVESPA_VOLUME', 'CDI',
 'DOWN_JONES', 'IGP10', 'IGPDI', 'INCC', 'IPA', 'IPC', 'IPCA', 'NASDAQ', 'OURO', 'PIB_RS_CORRENTE',
 'PIB_VAR_PERC', 'POUPANCA_I', 'POUPANCA_II', 'SELIC', 'SELIC_ACUM_MES', 'SELIC_META', 'TBF',
 'TJLP', 'TR']

Para consultar código das séries disponíveis e outras informações, visite o site do SGS: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/