stock-platform-sdk 0.3.9

QMT trading SDK with HTTP API integration - query signals from Redis Stream

Stock Platform SDK

QMT 交易信号 SDK，通过 HTTP API 查询 Redis Stream 中的交易信号。

安装

pip install stock-platform-sdk

卸载

Remove-Item -Recurse -Force C:\xt\bin.x64\Lib\site-packages\stock_platform_sdk

QMT 环境（指定安装路径）：

  py -m pip install stock-platform-sdk -t C:\xt\bin.x64\Lib\site-packages

生产环境使用

from stock_platform_sdk import configure, init

configure(
    access_key="your_access_key",
    secret_key="your_secret_key",
    strategy_name="your_strategy",
    backend_url="https://your-server.com",
)

# 在 QMT 策略的 init(C) 中调用
init(C)

init(C) 会：

1. 初始化策略状态（买入列表、卖出列表、等待字典等）
2. 通过 HTTP API 登录后端
3. 注册 QMT 定时任务，每秒查询一次新信号

本地测试（MockQMTContext）

使用 MockQMTContext 可以在不连接 QMT 和后端服务的情况下，完整测试交易逻辑。

基本用法

from stock_platform_sdk import configure, MockQMTContext
from stock_platform_sdk.qmt_trading import init, process_signal
from stock_platform_sdk.constants import TradeAction

# 1. 配置 SDK（backend_url 可以随便填，mock 不走网络）
configure(access_key="test", secret_key="test", strategy_name="test")

# 2. 创建 mock 环境
mock = MockQMTContext(
    account_id="mock_001",
    cash=100000.0,
    positions={"600036.SH": 500, "000001.SZ": 1000},
    stock_list=["000001.SZ", "600036.SH"],
)

# 3. install + init
mock.install()
init(mock)

# 4. 模拟信号
signal = {
    "action": TradeAction.BUY,
    "code": "600036.SH",
    "price": 35.50,
    "pct": 50.0,
    "strategy": "test",
    "time": "2026-04-10 10:30:00",
}
process_signal(signal, mock)

# 5. 验证结果
assert len(mock.passorder_calls) == 1
assert mock.cash < 100000.0  # 资金已扣减
assert mock.positions["600036.SH"] > 500  # 持仓已增加

# 6. 清理
mock.uninstall()

上下文管理器（推荐）

with MockQMTContext(cash=100000, positions={"600036.SH": 500}) as mock:
    init(mock)
    process_signal(signal, mock)
    assert len(mock.passorder_calls) == 1
# 自动 uninstall

运行完整测试脚本

cd /path/to/stock-platform
python sdk_local_test.py

API 参考

configure()

configure(access_key, secret_key, strategy_name, backend_url=None, log_dir=None)

参数	类型	说明
access_key	str	访问密钥
secret_key	str	密钥
strategy_name	str	策略名称
backend_url	str	后端 URL（可选）
log_dir	str	日志目录（可选，默认 ./logs）

init(C)

在 QMT 策略的 init 函数中调用。初始化策略状态、登录后端、注册定时任务。

参数	说明
C	QMT ContextInfo 对象，测试时传入 MockQMTContext

process_signal(message_content, C)

分发信号到买入/卖出处理函数。

参数	类型	说明
message_content	dict	信号内容
message_content.action	str	"BUY" 或 "SELL"
message_content.code	str	股票代码，如 "600036.SH"
message_content.price	float	价格
message_content.pct	float	交易比例（0-100）
message_content.strategy	str	策略名称
message_content.time	str	时间字符串
C	ContextInfo	QMT 上下文对象

process_signal_messages(C)

由 QMT 定时器调用，查询后端新信号并逐条处理。

handle_buy_signal(message_content, C)

处理买入信号的完整逻辑：检查资金、检查是否已买入、计算买入量、下单。

handle_sell_signal(message_content, C)

处理卖出信号的完整逻辑：检查持仓、计算卖出量、下单。

refresh_waiting_dict(C)

更新委托状态，移除已成交/已撤/废单的等待项。

refresh_bought_list(C)

更新买入列表，移除已撤/部撤/废单的买入记录。

refresh_timeout_orders(C)

检查超时委托并撤单。

refresh_order_status(C)

查询并返回当前所有订单状态信息。

MockQMTContext

模拟 QMT 环境的 ContextInfo 对象。

构造参数

MockQMTContext(account_id="mock_001", cash=100000.0, positions=None, stock_list=None)

参数	类型	默认值	说明
account_id	str	"mock_001"	账户 ID（C.accID）
cash	float	100000.0	初始可用资金
positions	dict	{}	初始持仓 {code: volume}
stock_list	list	["000001.SZ"]	股票列表

可读属性

属性	类型	说明
cash	float	当前可用资金（随下单自动变化）
positions	dict	当前持仓 {code: volume}（随下单自动变化）
orders	list[MockOrder]	所有订单记录
passorder_calls	list[dict]	passorder 调用历史
cancel_calls	list[dict]	cancel 调用历史

方法

方法	说明
install()	注入 mock 函数到 qmt_trading 模块
uninstall()	恢复原函数
reset()	重置所有状态到初始值
run_timer_callback()	手动触发 run_time 注册的回调
get_stock_list_in_sector(name)	模拟 C.get_stock_list_in_sector()

passorder_calls 元素

{
    'op_type': 23,          # 23=买入, 24=卖出
    'order_type': 1101,
    'acc_id': 'mock_001',
    'code': '600036.SH',
    'price_type': 11,
    'price': 35.5,
    'volume': 200,
    'strategy': 'test',
    'quick_type': 2,
    'remark': '20260410103000_600036.SH_buy_200股',
}

cancel_calls 元素

{
    'order_sys_id': 'mock_0001',
    'acc_id': 'mock_001',
    'asset_type': 'stock',
}

MockOrder 属性

属性	说明
m_strOrderSysID	系统委托号（mock_0001, ...）
m_strInstrumentID	证券代码（600036）
m_strExchangeID	交易所（SH/SZ）
m_nVolumeTotalOriginal	委托数量
m_nVolumeTraded	成交数量
m_nOrderStatus	委托状态（56=已成, 54=已撤）
m_dLimitPrice	委托价格
m_strOptName	操作名称（限价买入/限价卖出）
m_strRemark	投资备注

MockPosition 属性

属性	说明
m_strInstrumentID	证券代码
m_strExchangeID	交易所
m_nVolume	持仓数量
m_nCanUseVolume	可用数量

MockAccount 属性

属性	说明
m_dAvailable	可用资金

状态机说明

MockQMTContext 内置状态机，下单/撤单自动更新资金和持仓：

买入（opType=23）：

• cash -= price * volume
• positions[code] += volume

卖出（opType=24）：

• cash += price * volume
• positions[code] -= volume

撤单（cancel）：

• 订单状态 56（已成）→ 54（已撤）
• 买入撤单：退还资金，减回持仓
• 卖出撤单：扣回资金，加回持仓

get_trade_detail_data 查询：

• 'account' → 返回当前资金
• 'position' → 返回当前持仓
• 'order' → 返回所有订单

常量

from stock_platform_sdk.constants import (
    TradeConfig,    # 交易配置（价格乘数、最大金额、最小成交量）
    TimeConfig,     # 时间配置（交易时段、缓冲期）
    OrderStatus,    # 订单状态枚举（48-255）
    TradeAction,    # 信号动作（BUY/SELL）
    QMTApi,         # QMT API 常量（板块名、查询类型）
)

# 价格乘数
TradeConfig.BUY_PRICE_MULTIPLIER   # 1.012
TradeConfig.SELL_PRICE_MULTIPLIER  # 0.988
TradeConfig.MAX_AMOUNT_PER_ORDER   # 50000.0
TradeConfig.MIN_VOLUME             # 100

# 订单状态判断
OrderStatus.is_removable(56)    # True（已成可移除）
OrderStatus.is_cancellable(48)  # True（已报可撤单）