tdxrs 0.6.5

TDX (通达信) market data parser — Rust implementation with Python bindings

tdxrs — 通达信行情数据解析库 (Rust + Python)

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tdxrs 是通达信 (TDX) 行情数据解析库的 Rust 高性能实现。通过 PyO3/maturin 提供 Python 调用接口，保持与 Python tdxpy 的 API 兼容，本地解析性能提升 9-11 倍。

from tdxrs import TdxHqClient
from tdxrs.constants import MARKET_SH, KLINE_DAILY, FQ_QFQ

client = TdxHqClient()
client.connect_to_any()

# 贵州茅台日K → DataFrame
df = client.get_security_bars_dataframe(KLINE_DAILY, MARKET_SH, "600519", 0, 500)
df["ma20"] = df["close"].rolling(20).mean()

# 批量实时行情 (上限 60 只/次)
quotes = client.get_security_quotes([
    (MARKET_SH, "600519"), (0, "000858"), (0, "300750")
])

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性能

本地文件解析

操作	tdxrs (Rust)	tdxpy (Python)	加速比
日线 1000 条	0.3ms	2.8ms	9×
分钟线 1000 条	0.5ms	5.1ms	10×
板块 500 条	1.2ms	12.0ms	10×
财务 500 条	0.8ms	8.5ms	11×

网络 API (连接池模式)

操作	tdxrs	tdxpy	加速比
K 线 100 条	73ms	110ms	1.5×
行情 3 只	75ms	95ms	1.3×
日K 800 条	290ms	—	—

并发性能 (60 线程)

方案	5 线程	60 线程	扩展比
裸连接 (Direct)	381ms	344ms	0.9× (零退化)
连接池 (Pool)	337ms	4110ms	12.2×
异步 (Async)	345ms	3880ms	11.2×

详见 性能基准。

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功能

网络行情 (13 类数据)

数据	覆盖
K 线	个股 + 指数，12 种周期 (1分钟 ~ 年线)
实时行情	五档盘口，含成交额/总量
分时数据	当日 + 历史 (按日期查询)
逐笔成交	当日 + 历史 (按日期查询，自动翻页)
证券信息	全市场列表 + 数量 (带缓存)
财务数据	实时 34 项 + 45 个英文命名财务指标
除权除息	分红/送股/配股/缩股历史
板块数据	行业/概念/地域分类

基金数据 (ETF/LOF/REITs/分级基金)

TdxHqFundClient 提供基金专用 API，接口格式与股票一致：

from tdxrs import TdxHqFundClient
from tdxrs.constants import MARKET_SH, MARKET_SZ, KLINE_DAILY

client = TdxHqFundClient()
client.connect_to_any()

# 基金实时行情 (上限 60 只/次)
quotes = client.get_fund_quotes([
    (MARKET_SH, "510300"),   # 沪深300ETF
    (MARKET_SZ, "159915"),   # 创业板ETF
])

# 基金 K 线 (接口与股票相同)
bars = client.get_fund_bars(KLINE_DAILY, MARKET_SH, "510300", 0, 100)

# 基金列表
funds = client.get_fund_list(MARKET_SH)  # 返回 code, name, fund_type

类型	代码前缀	示例
ETF	510/512/513/515/516, 159	510300 沪深300ETF
LOF	501/502, 160/161	160105 南方积配
REITs	508	508000 普洛斯
分级基金	162/163/164	162006 银华锐进
债券基金	511	511010 国债ETF
场外基金	519	519003 海富通收益

详细说明见 基金模块文档。

客户端侧复权计算

TDX 服务端返回未复权原始数据。tdxrs 在客户端自行计算前复权/后复权：

• 中国 A 股标准除权除息公式
• 支持分红+送股+配股联动
• 自动补全早期除权事件 (context_bars 机制)
• fq=0 路径零额外开销

四种客户端方案

客户端	策略	场景
TdxHqClient	连接池(5) + 心跳 + 重试 + 缓存	主力，顺序请求
TdxHqFundClient	共享连接池 + 基金代码验证	基金数据
TdxDirectClient	每请求独立 TCP	高并发 (60线程零退化)
AsyncTdxHqClient	tokio 异步 + 心跳	异步生态集成

请求限流

内置交易时段自适应限流，保护服务器：

时段	默认限流	说明
盘中 (9:30-15:00)	15 req/s	交易活跃期
盘前/盘后	30 req/s	过渡时段
休市	60 req/s	非交易日

client = TdxHqClient()
client.connect_to_any()
client.auto_detect_phase()  # 自动检测当前时段
# 或手动设置
client.set_phase("trading")  # trading / prepost / closed

每连接独立限流，4 连接池实际吞吐 ×4。批量行情单次上限 60 只，超出自动截断。

本地文件解析

格式	Reader	输出
.day 日线	DailyBarReader	dict / tuple / DataFrame
.lc5 .lc1 分钟线	MinBarReader LcMinBarReader	同上
.dat 板块	BlockReader	flat / group 两种模式
gpcw*.dat 财务	FinancialReader	f32 字段数组

批量下载 (tdxrs.downloader)

多服务器分发 + 自动翻页 + 增量更新 + 断点续传：

from tdxrs.downloader import Downloader

# 日线下载 (默认 .day 格式，原始数据 fq=0)
dl = Downloader(data_dir="./data")
dl.run(markets=["sh", "sz"], categories=["daily"])
dl.update()  # 增量更新 (仅 fq=0 支持)

# 按日下载分时/逐笔数据 (需指定股票代码)
dl.download_minute(dates=["2026-06-25"], codes=["600519", "000858"])
dl.download_ticks(dates=["2026-06-25"], codes=["600519"])

CLI 命令行

无需编写代码，直接在终端查询行情：

tdxrs quote 600519,000858          # 实时行情
tdxrs bars 600519 --count 30 --fq 1  # K线 (前复权)
tdxrs trades 600519 --count 100      # 逐笔成交
tdxrs download --market sh --category daily  # 批量下载
tdxrs servers                        # 测试服务器

完整文档见 CLI 使用指南。

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安装

pip install tdxrs

或从源码构建：

git clone https://github.com/jiangtaovan/tdxrs && cd tdxrs
pip install maturin
maturin develop --release

Windows x86_64-pc-windows-gnu 需额外安装 MSYS2 dlltool。详见 安装说明。

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快速示例

K 线 — 完整复权演示

from tdxrs import TdxHqClient
from tdxrs.constants import MARKET_SH, KLINE_DAILY, KLINE_WEEKLY, FQ_QFQ, FQ_HFQ, FQ_NONE

client = TdxHqClient()
client.connect_to_any()

# 前复权 (默认)
bars = client.get_security_bars(KLINE_DAILY, MARKET_SH, "600519", 0, 100)

# 未复权原始数据
raw = client.get_security_bars(KLINE_DAILY, MARKET_SH, "600519", 0, 100, fq=FQ_NONE)

# 后复权
hfq = client.get_security_bars(KLINE_DAILY, MARKET_SH, "600519", 0, 100, fq=FQ_HFQ)

# 周K + 自动分页 (3000条)
all_bars = client.get_security_bars_all(KLINE_WEEKLY, MARKET_SH, "600519", count=3000)

# Tuple 高性能模式 (快 40-60%)
tuples = client.get_security_bars_tuples(KLINE_DAILY, MARKET_SH, "600519", 0, 500)
# → (open, close, high, low, vol, amount, year, month, day, hour, minute, datetime)

client.disconnect()

多股票批量财务

# 实时财务 (TDX 原始值, 不自动转换单位)
info = client.get_finance_info(market=1, code="600519")
# 经验规则: 股本类 ≈万元, 资产类 ≈万元, 每股指标 ≈元
print(f"净资产: {info['jingzichan']:.0f}")   # e.g. 270894048 → 2709亿元
print(f"每股净资产: {info['meigujingzichan']:.2f}")  # 216.32元

# 多股票对比 DataFrame
df = client.get_finance_info_dataframe([
    (MARKET_SH, "600519"), (MARKET_SZ, "000858"), (MARKET_SZ, "300750")
])
print(df[["code", "jingzichan", "jinglirun", "meigujingzichan"]])

本地文件解析

from tdxrs import DailyBarReader

reader = DailyBarReader(coefficient=0.01)
df = reader.to_dataframe(open("600519.day", "rb").read())
# df.columns: date, open, high, low, close, amount, volume, year, month, day

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工程亮点

语言:    Rust 2021 edition, 0 行 unsafe
测试:    139 个单元/集成测试
依赖:    6 个核心 crate (pyo3, flate2, tokio, serde, thiserror, encoding_rs)
文档:    12 篇维护文档 (6 public + 6 internal)

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架构

flowchart TD
    U["👤 用户代码"] --> API["Python API — 5 客户端 + 4 Reader"]
    API --> B["PyO3 绑定层"]
    B --> NET["Net 网络层 — 连接池 / 独立连接 / 异步"]
    B --> RDR["Reader 解析层 — 日线 / 分钟线 / 板块 / 财务"]
    B --> FUND["Fund 基金层 — ETF / LOF / REITs / 分级"]
    NET --> P["Protocol 协议层 — 11 解析器 + 复权算法"]
    RDR --> P
    FUND --> NET
    P --> OUT1["dict / tuple / DataFrame"]

    S1[("TDX 服务器 — TCP / zlib")] -.-> NET
    S2[("本地文件 — .day / .lc5 / .dat")] -.-> RDR

    classDef user fill:#E3F2FD,stroke:#1565C0,color:#333
    classDef api fill:#3776AB,stroke:#2D5F8A,color:#fff
    classDef bind fill:#6C757D,stroke:#495057,color:#fff
    classDef core fill:#FF6B35,stroke:#CC5529,color:#fff
    classDef out fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32,color:#333
    classDef src fill:#FFF8E1,stroke:#F9A825,color:#333

    class U user
    class API api
    class B bind
    class NET,RDR,P,FUND core
    class OUT1 out
    class S1,S2 src

客户端：TdxHqClient（连接池 + 心跳 + 重试）、TdxHqFundClient（基金专用）、TdxDirectClient（独立连接，高并发）、AsyncTdxHqClient（tokio 异步）

Reader：DailyBarReader（.day 日线）、MinBarReader / LcMinBarReader（.lc5 分钟线）、BlockReader（.dat 板块）、FinancialReader（gpcw 财务）

输出格式：list[dict]（调试）、list[tuple]（遍历，快 40-60%）、DataFrame（分析回测）

📖 详细架构说明见 ARCHITECTURE.md

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文档

文档	说明
API 参考	完整 Python API + 最佳实践
架构说明	模块设计、数据流、客户端策略
性能基准	顺序/并发性能 + 场景选择指南
CLI 指南	命令行工具使用说明
基金模块	基金数据 (ETF/LOF/REITs/分级基金)
复权算法	公式推导、版本迭代、验证方法
变更日志	版本历史
贡献指南	参与开发 + 可贡献方向
安装说明	环境配置 + FAQ

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要求

• Rust 1.83+ | Python 3.11+ | maturin 1.5+
• pandas (可选, DataFrame 输出)

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免责声明

• 本项目仅供学习和研究用途，不构成任何投资建议
• 本项目不保证数据的准确性、完整性和时效性
• 通达信行情数据的版权归相关数据提供商所有
• 用户使用本项目获取的数据用于商业用途时，需自行解决数据授权合规问题
• 本项目按 MIT License 发布，作者不对因使用本项目产生的任何损失承担责任

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许可证

MIT License — 详见 LICENSE

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