wmr

策略持仓权重管理系统(ClickHouse & DuckDB 双后端)。

核心特性

• 双后端:LocalManager(DuckDB,本地/单机/CI)与 OnlineManager(ClickHouse,生产)语义等价。
• 接口对齐 czsc.traders.cwc:函数级 API 转方法封装,参数顺序与默认值完全一致。
• 追加 vs 覆盖语义:publish_weights 仅追加 dt > latest_dt;publish_returns 允许覆盖同日。
• 标签:在 cwc.py 三表基础上新增 tags 表与 4 个标签接口。
• DSN 连接:OnlineManager 默认从 WMR_CLICKHOUSE_DSN 环境变量加载 DSN,密码自动脱敏。

安装

uv add wmr           # 包含 DuckDB + ClickHouse 双后端
uv sync              # 项目内开发,等价 uv pip install -e .

Quickstart(LocalManager)

import pandas as pd
from wmr import LocalManager

with LocalManager(db_path="./weights.duckdb") as mgr:
    mgr.initialize()
    mgr.set_meta("alpha", "1d", "demo", "alice", "2024-01-01", weight_type="ts")

    df = pd.DataFrame({
        "dt": ["2024-01-01", "2024-01-02"],
        "symbol": ["BTC", "BTC"],
        "weight": [0.5, 0.6],
    })
    mgr.publish_weights("alpha", df)

    print(mgr.get_latest_weights("alpha"))
    print(mgr.summary())

完整示例见 examples/quickstart.py。

OnlineManager(ClickHouse)

import os
from wmr import OnlineManager

os.environ["WMR_CLICKHOUSE_DSN"] = "clickhouse://user:pass@host:9000/czsc_strategy"

with OnlineManager() as mgr:        # 自动从 env 读 DSN
    mgr.initialize()
    mgr.set_meta("alpha", "1d", "", "u", "2024-01-01")

签名:OnlineManager(dsn=None, database=None, client_kwargs=None)。dsn=None 时回退 WMR_CLICKHOUSE_DSN,两者均缺失则抛 ValueError。

双后端选型

文档

• 系统设计文档(飞书):wmr 系统设计文档
• 代码质量方案:docs/code-quality.md

测试

# 仅单元 + 本地集成
uv run pytest -m "unit or integration" -n auto

# 全量(含 ClickHouse,需 docker)
uv run pytest -m "unit or integration or online or parity" -n auto

# 性能基准
uv run pytest -m perf --run-perf

覆盖率门槛:整体 ≥ 90%,核心模块 ≥ 95%(由 --cov-fail-under=90 强制)。