xmtdx 0.1.1

通达信 TCP 协议 A 股行情数据客户端

xmtdx

通达信 TCP 协议 A 股行情数据客户端，零运行时依赖。

pytdx 年久失修：多处已知解析 bug、Python 2 包袱、无类型注解、大量未知字段被静默丢弃。xmtdx 重新实现协议，修复已知 bug，保留全部原始字节与未知字段供后续逆向分析。

特性

• 零依赖：纯标准库，Python ≥ 3.10
• 同步 + asyncio 双接口：TdxClient / AsyncTdxClient，commands 层不含任何 IO
• 完整类型注解：strict mypy + ruff 通过
• 高可用传输：同步/异步均支持 ping_all()、from_best_host()、断线自动重连
• 修复 pytdx 已知 bug（见下文）
• 保留原始字节：每条数据记录含 _raw: bytes，未知字段以 unknown_N 命名而非丢弃
• 保活心跳机制：AsyncTdxClient 自动发送心跳包，确保长连接生产环境稳定性
• 沪深 A 股完整列表：get_security_list_all() 自动过滤非 A 股品种并挂载行业信息
• 北交所列表限制：get_security_list(Market.BJ, start) 当前不能稳定获取，BJ 暂未纳入 get_security_list_all()
• 全市场涨跌统计：一键获取全 A 股涨/跌/平家数及总成交额
• 离线 + 本地传输回归测试：覆盖解析、异步并发串行化、超时、自动重连与坏包处理

安装

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e .                  # 开发模式
pip install -e ".[dev]"           # 含测试/类型检查工具
pip install -e ".[pandas]"        # 含 pandas（可选）

快速开始

同步

from xmtdx import TdxClient, Market, KlineCategory

# 指定服务器
with TdxClient("180.153.18.170") as c:
    count = c.get_security_count(Market.SH)
    bars  = c.get_security_bars(Market.SH, "600000", KlineCategory.DAY, 0, 5)
    for b in bars:
        print(b.year, b.month, b.day, b.open, b.close, b.high, b.low, b.vol)

# 自动测速选最低延迟服务器
with TdxClient.from_best_host() as c:
    quotes = c.get_security_quotes([(Market.SH, "600000"), (Market.SZ, "000001")])
    print(quotes[0].price, quotes[0].bid1, quotes[0].ask1)

asyncio

import asyncio
from xmtdx import AsyncTdxClient, Market, KlineCategory

async def main():
    async with AsyncTdxClient("180.153.18.170") as c:
        bars = await c.get_security_bars(Market.SH, "600000", KlineCategory.DAY, 0, 5)
        print(bars[0])

asyncio.run(main())

高可用工具

from xmtdx import ping_all, KNOWN_HOSTS

# 并发测速，返回按延迟排序的 [(host, seconds), ...]
results = ping_all(KNOWN_HOSTS, timeout=5.0)
for host, ms in results:
    print(f"{host}  {ms*1000:.0f} ms")

# 自动选最优服务器
with TdxClient.from_best_host(ping_timeout=5.0) as c:
    ...

# asyncio 版本同样支持
client = AsyncTdxClient.from_best_host(ping_timeout=5.0)

内置服务器列表（KNOWN_HOSTS）：

180.153.18.170  180.153.18.171  180.153.18.172
115.238.56.198  115.238.90.165  218.75.126.9
47.107.75.159   59.175.238.38

API

TdxClient

方法	说明
get_security_count(market)	市场证券总数
get_security_list(market, start)	证券列表（每页 ~1000 条；BJ 当前不能稳定获取）
get_security_list_all()	沪深 A 股列表（自动挂载行业信息；BJ 暂未纳入）
get_market_stat()	全市场 A 股涨跌统计（家数、成交额）
get_security_quotes([(market, code), ...])	批量实时五档行情（最多 80 只/次）
get_price_limits(market, code, name, pre_close)	计算当前涨跌停价（自动处理上市初期无涨跌幅限制）
get_security_bars(market, code, category, start, count=800)	K 线（股票）
get_index_bars(market, code, category, start, count=800)	K 线（指数）
get_minute_time_data(market, code)	今日分时（240 条）
get_history_minute_time_data(market, code, date)	历史某日分时，date=YYYYMMDD
get_transaction_data(market, code, start, count=800)	当日逐笔成交（分页）
get_history_transaction_data(market, code, date, start, count=800)	历史逐笔成交
get_fund_flow(market, code)	当日资金流向统计（超大/大/中/小单）
get_history_fund_flow(market, code, start, count)	历史日线资金流向序列（优先 Category 22，空回包时自动回退到历史逐笔重算）
get_xdxr_info(market, code)	除权除息历史
get_finance_info(market, code)	最新财务数据
get_company_info_category(market, code)	公司信息文件目录
get_company_info_content(market, code, filename, offset, length)	公司信息文本
get_block_info(filename)	板块信息（行业、概念、风格等）
get_report_file(filename)	批量拉取大文件（如 'base_info.zip', 'gpcw.txt'）

AsyncTdxClient 提供与同步版对应的查询方法与高可用入口，均为 async def。 单个 AsyncTdxClient 仅维护一条 TCP 连接；并发调用会在连接内串行执行。

已知限制

• xmtdx 当前不能稳定获取 BJ 证券列表；get_security_count(Market.BJ) 可用，但 get_security_list(Market.BJ, start) 经常超时，因此 get_security_list_all() 暂不纳入 BJ。

KlineCategory

MIN_1  MIN_3  MIN_5  MIN_15  MIN_30  MIN_60
DAY  WEEK  MONTH  SEASON  YEAR  YEAR_ALT

数据模型

所有 dataclass 字段均有类型注解。每条记录附带 _raw: bytes（原始协议字节）。

SecurityBar（K 线）

open  close  high  low  vol  amount
year  month  day  hour  minute
_raw

SecurityQuote（实时行情）

market  code  price  pre_close  open  high  low
vol  cur_vol  amount  s_vol  b_vol
bid1..bid5  bid_vol1..bid_vol5
ask1..ask5  ask_vol1..ask_vol5
rise_speed  limit_up  limit_down  server_time
unknown_2..unknown_3  unknown_5..unknown_8
_raw

limit_up / limit_down 当前不再直接由协议字段映射，默认保留为 None； 建议通过 client.get_price_limits(...) 计算当前涨跌停价，或用 xmtdx.codec.price_rules.compute_price_limits(..., listed_days=...) 做纯规则计算。

MinuteBar（分时）

price  vol
unknown_1   # 原 pytdx 丢弃字段，保留供分析（≠ 均价）
_raw

TransactionRecord（逐笔成交）

hour  minute  price  vol
buyorsell   # 0=买, 1=卖, 2=中性, 8=集合竞价
unknown_last
_raw

SecurityInfo（证券列表）

market  code  name  volunit  decimal_point  pre_close
industry_tdx  industry_sw

XdxrRecord（除权除息）

market  code  year  month  day  category  name
fenhong  peigujia  songzhuangu  peigu  suogu
xingquanjia  fenshu
panqian_liutong  panhou_liutong      # 单位：万股
qian_zongguben  hou_zongguben        # 单位：万股
_raw

category == 1 时，fenhong / songzhuangu / peigu 已归一化为“每股”口径。

复权公式

若在仓库外自行计算前复权 / 后复权，建议仅使用 category == 1 的 xdxr 记录（现金分红 / 送转 / 配股）参与因子计算：

• cash = fenhong
• bonus = songzhuangu
• rights = peigu
• rights_price = peigujia

单次除权除息事件的价格因子可写为：

factor = (pre_close - cash + rights * rights_price) / (1 + bonus + rights)

其中 pre_close 为事件前一交易日的未复权收盘价。

• 前复权：将事件日前的历史价格连续乘以各次 factor
• 后复权：将事件日后的价格连续除以各次 factor

当前建议只把 category == 1 用作复权；2..14 类事件仍更适合作为原始事件暴露， 不建议直接纳入通用复权引擎。

FinanceInfo（财务）

流通股本、总股本、各省份/行业代码、资产负债表及利润表主要科目（30 个 float 字段）。

CompanyInfoCategory（公司信息目录）

name  filename  start  length

TdxBlock（板块信息）

name  category  count  codes

FundFlow（资金流）

super_in/out  large_in/out  medium_in/out  small_in/out
main_net_inflow  total_net_inflow

HistoricalFundFlow（历史资金流序列）

year  month  day
super_in/out  large_in/out  medium_in/out  small_in/out
main_net_inflow

修复的 pytdx Bug

#	位置	问题	修复
1	xdxr_info	循环内始终读 body[:7]，所有记录字段相同	改为从当前 pos 读取，pos 正确推进
2	security_list	GBK 解码截断时 crash	decode('gbk', errors='replace')
3	security_list	pre_close 误当作整数价格 /100	恢复为通达信自定义浮点解码
4	transaction	最后一个字段被 _ 丢弃	保留为 unknown_last
5	minute_time	reversed1 字段被丢弃	保留为 unknown_1
6	xdxr_info	股本字段用 float(uint32) 直解，差约 374 倍	改用 _decode_volume（通达信自定义浮点），单位万股，与 FinanceInfo 完全吻合
7	security_quotes	涨停/跌停价映射错误或缺失	停止使用不可信协议位，改由业务规则计算

架构

src/xmtdx/
├── client.py          # TdxClient / AsyncTdxClient（高层 API）
├── transport/
│   ├── sync.py        # TdxConnection（socket）+ ping_host / ping_all
│   └── async_.py      # AsyncTdxConnection（asyncio）
├── commands/          # 每条命令：build_request() + parse_response()，无 IO
├── codec/             # price / volume / datetime / frame 编解码
└── models/            # 纯 dataclass，无业务逻辑

commands 层不依赖 transport，可独立单测。transport 层负责 TCP、握手、帧解压、分发。

开发

# 单元测试（无需网络）
python -m pytest tests/unit/

# 集成测试（需要网络，默认跳过）
XMTDX_LIVE=1 python -m pytest tests/integration/

# 未知字段探测脚本
python scripts/probe_unknowns.py

# 类型检查
mypy src/

# lint
ruff check src/ tests/

协议说明

通达信使用私有二进制 TCP 协议：

• 帧格式：16 字节响应头（含 zipsize / unzipsize），body 按需 zlib 解压
• 价格编码：变长有符号整数（类 LEB128，bit8=继续，bit7=符号，首字节低 6 位 + 后续低 7 位）
• 成交量编码：4 字节自定义浮点（字节 3 = 指数，字节 0-2 = 精度），不可用于价格字段
• 握手：连接后必须顺序发送 3 条 setup 命令，响应丢弃
• 价格存储：整数 × 100，差分编码（相邻 tick 存 delta）