zipFinam
Бэктест и алготорговля на Мосбирже через Финам.

zipFinam — открытая Python-библиотека для бэктеста и алготорговли на Московской бирже:
котировки Финама, торговые календари MOEX и исполнение заявок через Finam Trade API.

Стратегия, проверенная на истории, без переписывания запускается на вашем счёте в Финаме.

Зачем это нужно · Котировки Финама · MOEX AlgoPack · Торговля на своём счёте · Начало работы · Лицензия

акции и фонды MOEX из Финам Trade API · календари MOEX и FORTS · заявки целыми лотами · капитал стратегии, а не весь счёт · данные MOEX AlgoPack по желанию · движок ziplime

Зачем это нужно

Большинство инструментов для бэктеста сделаны для американского рынка. На Мосбирже с ними начинаются проблемы:

• Нет данных. Популярные бесплатные источники вроде yfinance российские бумаги толком не покрывают.
• Свечей мало. OHLCV показывает, куда сходила цена, но не кто её двигал: агрессивный покупатель или пустой стакан, толпа или один крупный игрок.
• Тестер заглядывает в будущее. Биржевая статистика публикуется с задержкой, иногда пересчитывается задним числом, и наивный бэктест незаметно читает то, чего в тот момент ещё не было.
• От теста до торговли — вторая разработка. Стратегию, проверенную в одном инструменте, приходится переписывать под API брокера.

zipFinam закрывает все четыре проблемы.

📈 Котировки Финама — вся Мосбиржа одной командой

Бары и справочник инструментов приходят напрямую из Финам Trade API: акции и фонды MOEX, таймфреймы от минуты до квартала. Нужен только токен из личного кабинета Финама.

cd examples
python ingest_finam.py      # справочник инструментов и дневные бары
python run_backtest.py      # бэктест на голубых фишках

Финам подключается к движку как штатный провайдер данных: get_market_data_source("finam") работает так же, как встроенный Yahoo для американского рынка.

🔬 MOEX AlgoPack — то, чего не видно в свечах

AlgoPack — аналитика, которую Мосбиржа считает по собственной ленте сделок и стакану. Их не восстановить по свечам или ленте: биржа видит каждую заявку, включая снятые. В zipFinam таблицы AlgoPack читаются той же строкой, что и цены:

# zipFinam достаточно установить: ziplime сам находит адреса algopack://
flow = await data.history(assets=[sber], fields=["disb", "val"], bar_count=5,
                          data_source="algopack://eq/tradestats")

Без заглядывания в будущее

Это главное отличие от самодельного парсера. Каждая строка AlgoPack становится видна стратегии в момент, когда биржа её опубликовала, а не в момент, к которому она относится:

• дневной итог виден на следующей сессии, а не в течение своей;
• hi2 биржа публикует примерно через шесть минут после своей метки времени, и раньше этого стратегия его не увидит;
• строки, которые биржа пересчитала задним числом (бывает, спустя месяцы), не пропадают из бэктеста до даты пересчёта, а остаются на своём месте.

Сводка за сессию собрана по правилу для каждой колонки: объёмы суммируются, VWAP взвешиваются, снимки стакана усредняются, дисбаланс пересчитывается по итогам дня. Агрегация сверена вручную с реальными данными SBER. Нужны пятиминутки — algopack://eq/tradestats/5min.

Загруженная история кэшируется на диске: инструмент-год tradestats занимает около 3 МБ, и повторный бэктест по тем же годам не скачивает их заново.

Пять готовых стратегий

В examples/algorithms/algopack/ по стратегии на каждую таблицу:

python run_backtest.py algorithms/algopack/flow_tilt.py

💼 От бэктеста к вашему счёту

Та же стратегия, без изменений, торгует на вашем брокерском счёте в Финаме через Trade API. Укажите данные счёта и запустите пример:

export FINAM_TRADE_TOKEN=...                 # токен счёта, на котором исполняются заявки
export FINAM_ACCOUNT_ID=...                  # номер этого счёта
export FINAM_TRADE_URL=https://api.finam.ru  # заявки уходят на ваш счёт
cd examples && python run_live_finam.py

Исполнение рассчитано на реальные деньги:

• Стратегии выделяется капитал, а не весь счёт. order_target_percent(0.5) — это половина её бюджета, а не половина брокерского счёта.
• Лоты. Объём округляется до целых лотов (GAZP — по 10 штук). Если размер лота неизвестен, заявка не отправляется вовсе: наугад ничего не торгуется.
• Принятая заявка ≠ исполненная. После каждого тика статус заявок запрашивается у брокера, и отклонённая заявка отмечается как ошибка, а не как успех.

Начало работы

pip install "zipfinam[all]"

Создайте .env в рабочей папке:

GRPC_TOKEN=...          # токен Финам Trade API: котировки, справочник, лоты
ALGOPACK_API=...        # ключ MOEX AlgoPack, подписка на https://data.moex.com

Для бэктестов на свечах хватит GRPC_TOKEN. Можно поставить не всё:

Стратегия — обычный Python:

from ziplime.finance.execution import MarketOrder


async def initialize(context):
    context.stocks = [await context.symbol(s) for s in ("SBER@MISX", "GAZP@MISX")]


async def handle_data(context, data):
    for stock in context.stocks:
        bars = await data.history(assets=[stock], fields=["close"], bar_count=50)
        if len(bars) < 50:
            continue
        closes = bars["close"].to_numpy()
        target = 0.5 if closes[-20:].mean() > closes.mean() else 0.0
        await context.order_target_percent(asset=stock, target=target, style=MarketOrder())

Тикеры пишутся с кодом площадки (SBER@MISX). Имя context.assets занято движком, своим переменным давайте другие имена.

Календарь срочного рынка

Стандартный календарь XMOS заканчивается в 18:45, и фьючерсная стратегия теряет на нём вечернюю сессию. zipFinam добавляет календарь FORTS (09:00–23:50, клиринг 18:50–19:05) и регистрирует в ziplime площадки Мосбиржи: акции MISX живут по XMOS, срочный рынок RTSX — по FORTS. Каждая бумага торгуется в часы своей площадки, а для портфеля из бумаг нескольких бирж ziplime подбирает общий календарь: clock_calendar_name(["MISX", "XNYS"]) → 24/5.

Под капотом

zipFinam — надстройка над ziplime, открытым движком бэктестинга и живой торговли от Limex. Движок, метрики и модели исполнения берутся из ziplime, а zipFinam добавляет российский рынок: данные, календари и брокера.

zipfinam/
├── finam/               # Финам: бары, справочник, исполнение (REST и gRPC)
├── algopack/            # MOEX AlgoPack: каталог таблиц, клиент, источник данных
└── venue_calendars.py   # календарь FORTS и площадки Мосбиржи для ziplime
examples/                # загрузка, бэктест, живая торговля, стратегии

Тесты работают без сети: pip install -e ".[dev]" && pytest.

Лицензия

GNU GPL v3, как у ziplime.