CNEquity · 中国市场金融数据湖

打破数据垄断，构建属于每个人的本地金融数据集

免注册、免 Token · 复权与 PIT 内置 · 保留退市股 · 行级溯源 · MCP 原生

覆盖沪深京全市场并保留退市股，支持 57 个数据集，约 1 分钟可以试用。

CNEquity 是开源的中国 A股本地数据湖：将股票行情、财务数据、期货合约、公司事件和资金面等多源数据整理为本地 Parquet，提供增量采集、失败续跑、质量审计与统一查询。适合量化研究与反复回测、长期积累历史股票数据，也可通过 MCP 让 Claude、ChatGPT 等 AI Agent 直接查询 A股。

English · 完整文档 · 数据集目录 · 更新日志

cne serve 控制台真实录屏。

为什么用 CNEquity

• 少写重复的数据工程。 代码、字段、分区和增量窗口由数据层管理；中断后保留成功批次，按失败范围续跑。22 条源探针路由帮助诊断可达性（高成本端点需显式选择）。
• 把研究口径说清楚。 原始价与复权因子分开存；历史股票池保留退市身份；财报查询区分严格 PIT 与事后重建。
• 结果有来源，也有版本。 行级 source、data_version、fetched_at 配合不可变数据版本与研究快照，支持复查和重现。
• 数据留在自己手里。 开放的 Parquet 文件，通过 Python、DuckDB、Polars、控制台和只读 MCP 消费。

和常用取数工具的区别（完整说明见对比页）：

快速开始

需要 Python 3.10+（macOS / Linux / Windows），不需要账号或 token。命令行和控制台支持中英文，默认跟随系统语言，export CNE_LANG=zh_CN 可固定为中文。

① 一分钟试用。 用真实数据源抓 5 只股票最近 30 个交易日，建在独立目录里，不影响以后的正式湖：

pip install cnequity
cne init --profile demo   # 约 1 分钟；结束时打印行情表、查询示例和接给 AI 的命令
cne serve --config configs/cnequity.demo.toml   # 在浏览器里打开上面的控制台

② 让 AI 直接查 A 股。 把湖以只读方式接给 Claude、ChatGPT、Codex、Gemini CLI、Cursor、VS Code 等支持 MCP 的客户端（--config 用绝对路径）。以 Claude Code 为例：

claude mcp add cnequity -- cne mcp --config /abs/path/to/configs/cnequity.demo.toml

各家客户端的写法见 MCP 接入指南；ChatGPT 只接公网网址，用 cne mcp --http --token 加隧道接入。然后直接问：「宁德时代最近 30 个交易日的最高收盘价是哪天？」

真实 MCP 工具调用与返回（2026-10-26）；收盘价为未复权价。

③ 建正式湖。 沪深京全市场、最近 3 年：

cne init     # 开始建正式湖，支持中断续传
cne check    # 检查数据是否完整、可用

from cnequity.query import load

bars = load("daily_bars", symbols=["600519.SH"])
print(bars.tail())

之后每天运行一次 cne run daily 保持更新。想要更长的历史，或了解 init 具体做了什么，见初始化指南。

能用它研究什么

同一份湖可以用 Python、SQL 和 MCP 读取：load() 提供复权、PIT 和股票池语义，scan() 提供原始 LazyFrame，cne query --sql 跑 DuckDB SQL。参数与边界见 Python API 和查询指南。

数据范围

支持 57 个数据集（49 个 curated、8 个 derived），按用途分为 L0–L9。字段、主键、历史起点和来源见数据集目录与数据源说明。

分钟线、分笔、期货/期权，以及资金流、新闻、人气榜等尽力而为档数据集默认关闭，需要时再打开。

架构

数据经适配器与批次编排进入 staging，校验后发布；质量审计、Python/SQL 查询、控制台和 MCP 读取已发布的数据。来源与启用状态见数据流说明和数据集目录。

幸存者偏差

今天的名单不能代替历史股票池。

同一等权买入持有策略、同一时间窗口，只按今天仍在交易的股票回看，会漏掉后来退市的标的。下图用历史样本对比两种股票池：

历史样本只说明股票池口径；图中收益和标的数量不代表当前湖覆盖或未来投资表现。退市股按最后一根可用行情计价，限制见股票池画像。

CNEquity 在数据层保留退市身份，查询时可以直接使用复权、历史成分和 PIT 口径。

日常更新与升级

cne schedule install   # 为当前用户安装每日定时任务（macOS / Linux / Windows）
cne run daily          # 或者自己每天运行一次
cne check              # 验收；有缺口或质量 error 时返回非零

升级：pip install -U cnequity，然后 cne config upgrade 和 cne migrate（先预览，确认后加 --apply）。调度、操作页和失败后续见日常运维，范围与续跑见初始化指南。

适合与边界

适合持续积累历史、反复查询和自托管。偶尔只取一个最新报价，直接调用取数接口更轻。已有研究或交易平台可以把 CNEquity 放在数据层，见选型说明。

项目处于 0.x。它提供数据基础设施，不含回测引擎或下单。基础采集无需 token，部分补充来源需要自备凭证。代码采用 Apache-2.0，数据另受上游许可约束，仓库不附带数据湖。升级前核对 cne --version 和更新日志。

文档与参与

免费把 A 股历史数据落到本地，从免费获取 A股历史数据开始。在 AKShare、Tushare、Baostock 之间选择，看对比页。

欢迎提交带最小复现的 Issue、文档修正或数据适配 PR。研究引用见 CITATION.cff；安全问题请按安全策略私下报告。

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