gm 3.0.165

掘金量化 掘金3 sdk

掘金量化

A股实盘量化 中国期货量化 程序化交易 仿真 中国量化第一 掘金3 sdk

Changelog

Version 3.0.165

• 修复 单独订阅 3600s 与 同时订阅 tick 和 3600s 所产生的 3600s 数据 open 和 high 不一致
• 新增 支持 Python 3.12 版本
• 从当前版本开始后续将不再支持32位版本sdk

Version 3.0.164

• 修复 context.data 函数bug
• 移除 arrow 库依赖, 改为使用 Python 原生日期库

Version 3.0.163

• context.data 优化, 增加两种新的返回类型
• 新增龙虎榜和北向资金接口
• 增加 get_cash 和 get_position 接口

Version 3.0.162

• 添加新的回调函数, on_customized_message - 定制消息推送事件
• 修改回测时间错误提示文案
• 日内回测行情提取逻辑调整, 匹配单次33000条记录限制
• 修正回测内存过大问题
• 优化 history 和 history_n 速度
• 增加 tzdata 依赖, 解决 tick 和 bar 转换为 pandas DataFrame 时过慢问题

Version 3.0.161

• current 函数添加 include_call_auction 入参

Version 3.0.160

• SDK 支持 Python 3.11 版本
• 对不常用到的依赖库设置为可选依赖项, 现在默认移除 scipy 库的依赖, 要下载所有依赖可使用 pip install gm[all] 命令
• Pandas 的默认精度改为8位小数
• 修复 tick 回测模式 created_at 字段毫秒数错误问题
• 添加新枚举值, 委托类型 OrderType 相关

Version 3.0.159

• 修复context.data报错问题

Version 3.0.158

• 修复context.data取日线数据少了最近一天的问题
• 修复回测模式下，订阅用了wait_group=True，导致定时任务处理时间不对问题
• Tick增加iopv字段
• 交易所增加广期所

Version 3.0.157

• 修正 Order 对象被错误过滤掉 order_business 和 position_src 字段的问题

Version 3.0.156

• 新增做市API
• 新增10个财务接口
• 修复get_history_instruments接口conversion_price字段取数错误问题
• get_symbols增加股转作市业务相关字段
• 修正回测错误时，返回错误码与扩展信息不一致问题
• 增加枚举常量 OrderBusiness_MARKET_MAKING

Version 3.0.155

• 两融API改造, 补全头寸来源 position_src, 负债合约编号 debtsno 和还款方式 repay_type 三个字段
• 修复 context.data 获取日线bar时有重复数据的bug
• current 接口支持 field 过滤
• 修复 stk_get_index_constituents 接口返回值 weight 为 0 bug
• Python3.9 的 pandas 库 1.5 版本有bug, 在转带时区的datetime数据时非常慢, 限制 pandas 库的最高版本号避免

Version 3.0.154

• 修正用广发端时AccountStatus事件中account_name缺失问题
• 修正AccountStatus状态为6问题
• SDK 报错提示错误信息文案优化
• 支持分布式部署, Linux SDK 现在可以连上终端
• 修复投研数据查询接口返回值时间格式问题
• 指数成分查询函数stk_get_index_constituents增加总市值和流通市值字段
• 优化回测时 on_tick 和 on_bar 的性能瓶颈
• 修复行情连接断开又连上后，订阅行情成功策略却退出问题
• context.account().status 的类型改为 dict 类型

Version 3.0.153

• 修复 SDK Python 3.10 版本的第三方依赖库兼容性问题

Version 3.0.152

• 修复部分老接口日期格式兼容问题
• 修复 grpc 网络错误问题
• 限制第三方库最高版本以保证兼容性

Versino 3.0.151

• 修正使用数据代理时还在读取sdk缓存问题
• 优化 SDK 依赖项, 保证 SDK 安装兼容性

Version 3.0.150

• 本地数据代理优化
• SDK 报错机制改造
• 新增接口 set_option - 设置策略运行系统选项, 目前支持设置回测运行的最大线程数和触发流控时最大等待时间
• 优化回测时的超时机制，避免部分回测业务不正常
• 添加枚举量, 新的委托拒绝原因
• 接口变更, 查询指数成分股接口新增 trade_date 参数
• 修复 AccountStatus 查询与推送系列问题
• 回测模式下载数据时打印相关指引信息

Version 3.0.149

• 新增广发期权组合保证金API

Version 3.0.148

• 新增财务数据接口
• 修复已知 bug

Version 3.0.147

• 修复启动速度过慢的问题
• 修复调用 get_history_symbols 接口时进程崩溃退出问题

Version 3.0.146

• 修复 get_symbols 和 get_history_symbols 接口 bug
• Tick 类型添加 ask_q, bid_q 字段

Version 3.0.145

• 新增投研数据查询接口
• 修复 ipo_get_match_number 和 ipo_get_lot_info 函数日期参数传输错误 bug
• 修复 get_history_instruments 函数返回值不存在 info 字段时产生的 Bug
• 修复用 in 判断 BarLikeDict2 对象时无法退出的 bug

Version 3.0.144

• 修复 get_history_instruments 返回错误的调整标志的 Bug

Version 3.0.143

• 增加接口 bond_convertible_get_call_info - 查询可转债赎回信息

Version 3.0.142

• context.data 获取 tick 时返回格式修正为 DataFrame
• get_history_instrument 增加可转债字段
• 支持 Python3.10, 弃用 Python2.7

Version 3.0.141

• 限制 protobuf 版本小于 4.0 防止不兼容情况
• 修复 get_history_instruments 里获取的保证金比例 margin_ratio 获取的是最新数据而不是历史数据的问题

Version 3.0.140

• 算法单新增 algo_params 字段
• 兼容老版本客户端传入错误的默认参数 undefined 的情况
• 实时模式能正确返回错误信息
• instrument 添加 conversion_price 字段

Version 3.0.139

• 修复 Python 3.7.1 版本 typing_extensions 依赖问题, typing_extensions 版本需要大于等于 4.1.1
• 增加 get_expire_rest_days 查询到期剩余天数
• 修改 option_covered_open 备兑开仓, 在回测/仿真模式下不占用保证金
• 修改 option_covered_close 备兑平仓, 在回测/仿真模式下不释放保证金
• 新增 option_preorder_valid_volume 备兑标志, 可获取备兑可开数量
• run 函数新增 backtest_match_mode 参数, 设置回测撮合模式, 可设定市价单是否采用当前 bar/tick 撮合成交

Version 3.0.138

• 策略进程退出前, SDK主动退订已订阅代码, 恢复订阅权限
• 修复回测模式中在 on_bar 或 on_tick 里下单后资金和持仓没有变化的问题
• 兼容 Pandas 1.4.0 以上版本
• option_get_symbols_by_exchange 增加参数 adjust_flag
• 修复 get_history_instruments 返回的 multiplier 和 exercise_price 字段只取最新数据问题
• 之前对所有的浮点数四舍五入改为仅对价格类的字段四舍五入4位小数
• run 添加参数 backtest_commission_unit, 表示回测手续费需要按张收取
• option_get_symbols_by_in_at_out 添加参数 adjust_flag 来决定选择的合约范围是否包含调整过的合约
• 修复 get_instruments 的 exchanges 不支持list格式问题
• 增加针对剩余时间t=0导致分母为0的健壮性处理, 定价模型计算时剩余时间最小值设置为 0.01