jh-quant 0.1.4

Jiuhuang quant python sdk

JH_QUANT

量化交易研究与执行平台。支持：免费数据获取、回测、因子计算、 模拟交易、组合优化、可视化仪表盘

• 官网: https://jiuhuang.xyz
• 文档: https://doc.jiuhuang.xyz

模块

模块	说明	文档
data	多种数据获取，兼容akshare和tushare数据类型及调用风格	README
trading	交易运行层，模拟(实时)交易与会话编排	README
backtest	回测引擎，快速策略验证，多种内置策略	README
factors	因子计算，内置多种因子模型	README
dashboard	PyWebView可视化仪表盘	README

快速开始

安装

pip install jh_quant

数据获取

import os
from jh_quant.data import JHData, DataTypes

jh = JHData(apt_key=os.getenv("JIUHUANG_API_KEY"))
stock_price = jh.get_data(
    DataTypes.AK_STOCK_ZH_A_HIST_QFQ,  #akshare日线前复权数据
    symbol="000001",
    start="2025-01-01",
    end="2025-12-10",
)

重要

jh_quant 仅做了对 akshare 数据类型的兼容，数据真实来源为：JiuHuang API

策略回测

from jh_quant.data import JHData, DataTypes
from jh_quant.backtest import (
    backtest,
    StrategyTurtle,
    StrategyMovingAverageCrossover,
    StrategyBuyAndHold,
)
from jh_quant.dashboard import display_backtesting
# 1. 准备数据
jh = JHData()
stock_price = jh.get_data(
    DataTypes.AK_STOCK_ZH_A_HIST_QFQ,
    symbol="000001,600519,300750",
    start="2025-01-01",
    end="2026-05-07",
)
stock_info = jh.get_data(DataTypes.AK_STOCK_INDIVIDUAL_INFO_EM)

# 2. 定义策略
strategies = {
    "海龟策略": StrategyTurtle(entry_window=20, exit_window=10),
    "均线交叉": StrategyMovingAverageCrossover(short_window=12, long_window=24),
    "买入持有": StrategyBuyAndHold(),
}

# 3. 执行回测
trading_hist, backtest_perf = backtest(
    strategies=strategies,
    price_data=stock_price,
    stock_info=stock_info,
)

display_backtesting( trading_hist, backtest_perf)

回测仪表盘预览

策略对比	策略分布

交易历史	策略排名

实时模拟交易

jh_quant支持同时开启多个模拟交易会话，每个会话对应一个模拟账户, 下面是示例运行:

python run_paper.py

run_paper.py的完整代码参考本repo根目录的run_paper.py

在回填模式下（可以通过enable_backfill=False关闭），会完成历史交易模拟，并在本地开启服务

开启控制台仪表盘 开启本地服务之后, 可以通过如下代码开启控制台仪表盘

from jh_quant.dashboard import display_trading

display_trading()

License

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