kepler-metric 0.6.3

kepler-metric is a Python library with performance and risk statistics commonly used in quantitative finance

kepler-metric | 金融风险指标计算库

概述

kepler-metric 是一个用于计算金融风险和绩效指标的 Python 库。基于 Quantopian Inc. 开发的 kepler.metric，它为量化金融专业人士和研究人员提供了全面的工具集。

特性

• 全面的指标：超过 50 个金融指标，包括收益、风险、风险调整收益和市场关系
• DataFrame 列名保留：当输入为 DataFrame 时，所有函数返回带列名的 pandas Series
• 灵活输入：支持 pandas Series/DataFrame 和 numpy 数组
• NaN 处理：稳健地处理缺失数据
• 滚动计算：大多数指标都有滚动窗口版本

安装

pip install kepler-metric

注意：虽然 PyPI 包名是 kepler-metric，但导入时仍然使用 kepler.metric：

import kepler.metric

快速开始

import pandas as pd
import numpy as np
from kepler.metric import (
    max_drawdown, sharpe_ratio, annual_return,
    annual_volatility, calmar_ratio
)

# 创建示例收益率数据
np.random.seed(42)
returns = pd.DataFrame(
    np.random.normal(0.001, 0.02, (252, 3)),
    columns=['Strategy_A', 'Strategy_B', 'Strategy_C']
)

# 计算各种指标
metrics = {
    'Annual Return': annual_return(returns),
    'Max Drawdown': max_drawdown(returns),
    'Sharpe Ratio': sharpe_ratio(returns),
    'Annual Volatility': annual_volatility(returns),
    'Calmar Ratio': calmar_ratio(returns)
}

# 打印结果
for metric, values in metrics.items():
    print(f"\n{metric}:")
    print(values)

主要函数

收益指标

• annual_return() - 年化收益率
• cagr() - 复合年增长率
• cum_returns() - 累积收益

风险指标

• max_drawdown() - 最大回撤
• annual_volatility() - 年化波动率
• value_at_risk() - 风险价值 (VaR)
• conditional_value_at_risk() - 条件风险价值 (CVaR)

风险调整收益

• sharpe_ratio() - 夏普比率
• sortino_ratio() - 索提诺比率
• calmar_ratio() - 卡玛比率
• omega_ratio() - 欧米茄比率

市场关系

• alpha() - 阿尔法
• beta() - 贝塔
• alpha_beta() - 阿尔法和贝塔

DataFrame 支持

所有函数都支持 DataFrame 输入，并保留列名：

# DataFrame 输入
returns = pd.DataFrame({
    'Stock_A': [...],
    'Stock_B': [...],
    'Stock_C': [...]
})

# 返回带列名的 Series
sharpe = sharpe_ratio(returns)
print(sharpe)
# Stock_A    0.75
# Stock_B    0.82
# Stock_C    0.68
# dtype: float64

开发

从源码安装：

git clone https://github.com/cloudQuant/kepler.metric
cd kepler.metric
pip install -e .

运行测试：

pytest tests/

许可证

Apache License 2.0

致谢

基于 Quantopian Inc. 开发的 kepler.metric 库。