kepler.echo 0.2.0

A high-performance vector backtesting framework for quantitative strategies

Kepler Echo

向量化回测框架。

安装

pip install kepler-echo

快速开始

import pandas as pd
from kepler.echo import Strategy, DataPandas

# 价格数据
price = pd.DataFrame({
    'date': ['2020-01-01', '2020-01-02'] * 3,
    'stockid': ['A', 'A', 'B', 'B', 'C', 'C'],
    'open': [10, 10.5, 20, 20.5, 30, 30.5],
    'close': [10.5, 11, 20.5, 21, 30.5, 31]
})

# 信号
signal = pd.DataFrame({
    'A': [0.5, 0.6],
    'B': [-0.3, -0.2],
}, index=pd.date_range('2020-01-01', periods=2))

# 回测
result = (
    Strategy(begin="2020-01-01", end="2020-12-31")
    .add_data(DataPandas(price))
    .add_signal(signal)
    .set_commission(stock=(0.001, 0.001))
    .run()
)

print(result.nav)

API

Strategy

Strategy(
    begin="2001-01-01",        # 开始日期
    end="今天",                 # 结束日期
    matching="next_bar",       # 撮合: next_bar / current_bar
    benchmark="",              # 基准
    commission=(0, 0),         # 股票手续费 (做多, 做空)
    future_commission=(0, 0),  # 期货手续费 (做多, 做空)
    risk_free_rate=0.04,       # 无风险利率
)

方法

方法	说明
.add_data(data)	添加价格数据
.add_signal(signal)	添加信号
.set_commission(stock, future)	设置手续费
.set_benchmark(symbol)	设置基准
.run(relative=False)	运行，返回结果
.plot(log=True)	绘图

结果

result.nav      # 净值
result.hold     # 持仓
result.signal   # 信号
result.stats    # 统计

信号格式

宽格式:

signal = pd.DataFrame({
    '000001.SZ': [0.5, 0.6],
    '000002.SZ': [-0.3, -0.2],
}, index=pd.date_range('2020-01-01', periods=2))

长格式:

signal = pd.DataFrame({
    'date': ['2020-01-01', '2020-01-01'],
    'stockid': ['000001.SZ', '000002.SZ'],
    'weight': [0.5, -0.3]
})

撮合方式

• next_bar: 下一根 K 线开盘价
• current_bar: 当前 K 线收盘价

迁移指南 (v0.1.x → v0.2.0)

旧版	新版
begin_dt	begin
end_dt	end
matching_type	matching
fcommission	future_commission
fixed_rate	risk_free_rate
addsignal()	add_signal()
adddata()	add_data()
setcommission((a,b))	set_commission(stock=(a,b))
setfcommission((a,b))	set_commission(future=(a,b))
setbenchmark(s)	set_benchmark(s)
run() 无返回值	run() 返回 result

旧版:

s = Strategy(begin_dt="20200101", matching_type="next_bar")
s.adddata(data)
s.addsignal(signal)
s.setcommission((0.001, 0.001))
s.setfcommission((0.0001, 0.0001))
s.run()

新版:

result = (
    Strategy(begin="2020-01-01", matching="next_bar")
    .add_data(data)
    .add_signal(signal)
    .set_commission(stock=(0.001, 0.001), future=(0.0001, 0.0001))
    .run()
)

许可证

GPL-3.0-or-later