kepler.echo 0.2.1

A high-performance vector backtesting framework for quantitative strategies

Kepler Echo

向量化回测框架。

安装

pip install kepler-echo

快速开始

import pandas as pd
from kepler.echo import Strategy

# 价格数据 (MultiIndex: date, item)
price_data = []
for date in ['2020-01-01', '2020-01-02']:
    for stock, o, c in [('A', 10, 10.5), ('B', 20, 20.5), ('C', 30, 30.5)]:
        price_data.append({'date': date, 'item': stock, 'open': o, 'close': c})
price = pd.DataFrame(price_data).set_index(['date', 'item'])

# 信号
signal = pd.DataFrame({
    'A': [0.5, 0.6],
    'B': [-0.3, -0.2],
}, index=pd.date_range('2020-01-01', periods=2))

# 回测
result = (
    Strategy(begin="2020-01-01", end="2020-12-31")
    .data(price)
    .signal(signal)
    .commission((0.001, 0.001))
    .run()
)

print(result.nav)

API

Strategy

Strategy(
    begin="2001-01-01",        # 开始日期
    end="今天",                 # 结束日期
    matching="next_bar",       # 撮合: next_bar / current_bar
    benchmark="",              # 基准 (数据中的某列)
    commission=(0, 0),         # 手续费 (做多, 做空)
)

方法

方法	说明
.data(df, exec_price='open')	添加价格数据
.signal(df)	添加信号
.commission((long, short))	设置手续费
.benchmark(symbol)	设置基准
.run()	运行，返回结果
.plot(log=True)	绘图

数据格式

MultiIndex DataFrame，index 为 ['date', 'item']，columns 必须包含 close 和 exec_price 指定的列：

                      close  open
date       item
2020-01-01 A        10.5    10
           B        20.5    20
2020-01-02 A        11.0    10.5
           B        21.0    20.5

信号格式

宽格式:

signal = pd.DataFrame({
    '000001.SZ': [0.5, 0.6],
    '000002.SZ': [-0.3, -0.2],
}, index=pd.date_range('2020-01-01', periods=2))

长格式:

signal = pd.DataFrame({
    'date': ['2020-01-01', '2020-01-01'],
    'stockid': ['000001.SZ', '000002.SZ'],
    'weight': [0.5, -0.3]
})

结果

result.nav      # 净值 DataFrame
result.hold     # 最终持仓
result.signal   # 原始信号
result.stats    # 统计 (turnover)

nav 列说明：

列名	说明
strategy	策略净值
{benchmark}	基准净值（如果设置了 benchmark）
relative	相对净值 = strategy / benchmark（如果设置了 benchmark）
drawdown	动态回撤（相对收益的回撤，或绝对收益的回撤）

撮合方式

• next_bar: 下一根 K 线的 exec_price 价格（默认）
• current_bar: 当前 K 线收盘价

执行价格

exec_price 参数指定 next_bar 模式下的执行价格列:

.data(price)                       # 使用开盘价（默认）
.data(price, exec_price='vwap')    # 使用 VWAP
.data(price, exec_price='close')   # 使用收盘价

许可证

GPL-3.0-or-later