PYield: Toolkit de Renda Fixa Brasileira
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PYield é uma biblioteca Python voltada para análise de títulos públicos brasileiros. Ela busca e processa dados da ANBIMA, BCB, IBGE, B3 e Tesouro Nacional.
PYield usa Polars para processar dados em tabelas e coleções. Saídas escalares
retornam tipos nativos do Python, enquanto saídas não escalares retornam
polars.Series ou polars.DataFrame, conforme a função.
Embora inclua dados e ferramentas de outros mercados (como DI1, DAP e PTAX), esses recursos são auxiliares para o objetivo central: análise, precificação e acompanhamento de títulos públicos.
Instalação
pip install pyield
Início Rápido
import pyield as yd
# Dias úteis (base de todos os cálculos)
yd.du.contar("02-01-2025", "15-01-2025") # -> 9
yd.du.deslocar("29-12-2023", 1) # -> datetime.date(2024, 1, 2)
# Curva de DI Futuro
df = yd.futuro.historico("31-05-2024", "DI1")
# Colunas: data_referencia, codigo_negociacao, data_vencimento, dias_uteis, taxa_ajuste, ...
# Interpolação de taxas (flat forward, convenção 252 dias úteis/ano)
interp = yd.Interpolador(df["dias_uteis"], df["taxa_ajuste"], metodo="flat_forward")
interp(45) # -> 0.04833...
# Preçificar títulos públicos
yd.ntnb.cotacao("31-05-2024", "15-05-2035", 0.061490) # -> 0.993651
# Indicadores do BCB
yd.selic.over("31-05-2024") # -> 0.000414...
Datas escalares aceitam DD-MM-YYYY, DD/MM/YYYY e YYYY-MM-DD. Datas
escalares malformadas levantam ValueError; em operações vetorizadas, elementos
malformados tornam-se null para preservar o pipeline Polars.
Um notebook no Colab com mais exemplos:
Mapa da API
Veja o mapa completo da API na documentação.
| Componente | Tipo | Finalidade | Funções públicas |
|---|---|---|---|
yd.du |
módulo | Dias úteis e calendário brasileiro | contar, deslocar, eh_dia_util, gerar, ultimo_dia_util, contar_expr, deslocar_expr, eh_dia_util_expr |
yd.Interpolador |
classe | Interpolação escalar e em pipelines Polars | interpolar, interpolar_expr, linear, flat_forward |
yd.interpolar(...) |
função | Interpolação vetorizada flat-forward, curva única ou multi-curva | |
yd.forward(...) |
função | Taxa a termo entre dois vértices | |
yd.forwards(...) |
função | Curva de taxas a termo | |
yd.futuro |
módulo | Contratos futuros da B3 | di1, historico, intradia, datas_disponiveis, vencimento, enriquecer, vencimento_expr |
yd.di1 |
módulo | Curva DI1 e interpolação | dados, interpolar_taxas, interpolar_taxa, datas_disponiveis |
yd.tpf |
módulo | Títulos públicos federais | taxas, taxas_historicas, vencimentos, estoque, leiloes, benchmarks, curva_pre, premios_pre, rmd, secundario |
yd.lft |
módulo | LFT | dados, vencimentos, cotacao, pu, taxa, vna, rentabilidade, rentabilidade_expr |
yd.ltn |
módulo | LTN | dados, vencimentos, pu, taxa, duration_expr, dv01, dv01_expr, rentabilidade, rentabilidade_expr, taxas_forward |
yd.ntnb |
módulo | NTN-B | dados, vencimentos, datas_pagamento, fluxos_caixa, cotacao, pu, taxa, taxas_zero, duration, duration_expr, dv01, dv01_expr, implicitas, curva |
yd.ntnb1 |
módulo | NTN-B1 (Educa+ e Renda+) | NomeComercial, datas_pagamento, fluxos_caixa, cotacao, cotacao_curva_zero, taxa_curva_zero, pu, duration, dv01 |
yd.ntnbp |
módulo | NTN-B Principal | taxas_zero, cotacao, taxa, pu, dv01 |
yd.ntnc |
módulo | NTN-C | dados, datas_pagamento, fluxos_caixa, cotacao, pu, taxa, duration, duration_expr, dv01, dv01_expr |
yd.ntnf |
módulo | NTN-F | dados, vencimentos, datas_pagamento, fluxos_caixa, pu, taxa, taxas_zero, premio, premio_limpo, premio_limpo_expr, rentabilidade, rentabilidade_expr, duration, duration_expr, dv01, dv01_expr |
yd.selic |
módulo | Selic, COPOM e política monetária | over, over_serie, meta, meta_serie, compromissadas, copom, cpm, probabilities |
yd.ipca |
módulo | IPCA histórico e projetado | indice, indices, indices_ultimos, taxa, taxas, taxas_ultimas, taxa_projetada |
yd.ptax(data) |
função | PTAX para uma data | |
yd.ptax_serie(inicio, fim) |
função | Série histórica da PTAX | |
yd.di_over(data) |
função | Taxa DI Over | |
yd.hoje() |
função | Data atual no Brasil | |
yd.agora() |
função | Data e hora atual no Brasil |
Blocos Principais
Dias Úteis (du)
O módulo du é a base do PYield. Todos os cálculos com datas (preço, duration,
taxas a termo) dependem da contagem correta de dias úteis com feriados
brasileiros.
from pyield import du
# Conta dias úteis (início inclusivo, fim exclusivo)
du.contar("29-12-2023", "02-01-2024") # -> 1
# Avança N dias úteis
du.deslocar("29-12-2023", 1) # -> datetime.date(2024, 1, 2)
# Ajusta dia não útil para o próximo dia útil
du.deslocar("30-12-2023", 0) # -> datetime.date(2024, 1, 2)
# Gera intervalo de dias úteis
du.gerar("22-12-2023", "02-01-2024")
# -> Series: [2023-12-22, 2023-12-26, 2023-12-27, 2023-12-28, 2023-12-29, 2024-01-02]
# Verifica se a data é dia útil
du.eh_dia_util("25-12-2023") # -> False (Natal)
Por padrão, calendario="auto" seleciona a lista de feriados conforme a data.
Use calendario="anterior" para forçar o regime anterior a 26/12/2023 ou
calendario="atual" para forçar a lista vigente na versão instalada:
du.contar("20-11-2024", "21-11-2024", calendario="anterior") # -> 1
du.contar("20-11-2024", "21-11-2024", calendario="atual") # -> 0
As principais funções de cálculo (contar, deslocar e eh_dia_util)
suportam operações vetorizadas com listas, Series ou arrays.
Interpolação de Taxas (Interpolador)
A classe Interpolador interpola taxas usando a convenção de 252 dias úteis/ano, padrão no mercado brasileiro.
from pyield import Interpolador
dias_uteis = [30, 60, 90]
taxas = [0.045, 0.05, 0.055]
# Interpolação flat forward (padrão de mercado)
interp = Interpolador(dias_uteis, taxas, metodo="flat_forward")
interp(45) # -> 0.04833...
# Interpolação linear
linear = Interpolador(dias_uteis, taxas, metodo="linear")
linear(45) # -> 0.0475
# Extrapolação na ponta longa: desabilitada por padrão (NaN). A ponta
# curta sempre retorna a primeira taxa conhecida.
interp(100) # -> nan
Interpolador(dias_uteis, taxas, metodo="flat_forward", extrapolar=True)(100) # -> 0.055
Para interpolar uma coluna inteira dentro de um pipeline Polars, use
interpolar_expr:
import polars as pl
df = pl.DataFrame({"du": [15, 45, 75]})
df.with_columns(taxa=interp.interpolar_expr("du"))
Quando os pontos alvo e a curva vêm de DataFrames diferentes (inclusive com
múltiplas datas de referência), use a função top-level yd.interpolar:
import pyield as yd
taxas = yd.interpolar(
dus_alvo=df_alvo["dias_uteis"],
dus_curva=df_curva["dias_uteis"],
taxas_curva=df_curva["taxa"],
datas_alvo=df_alvo["data_referencia"], # opcional (multi-curva)
datas_curva=df_curva["data_referencia"], # opcional (multi-curva)
)
Taxas a Termo (forward, forwards)
Calcula taxas a termo a partir de curvas spot:
Convenção utilizada:
fwd_k = fwd_{j->k}(forward do vérticejparak)f_k = 1 + tx_k(fator de capitalização no vérticek)fwd_k = (f_k^au_k / f_j^au_j)^(1 / (au_k - au_j)) - 1, comau = du / 252
from pyield import forward, forwards
# Taxa a termo única entre dois pontos
forward(10, 20, 0.05, 0.06) # -> 0.0700952...
# Curva a termo vetorizada a partir de taxas spot
dias_uteis = [10, 20, 30]
taxas = [0.05, 0.06, 0.07]
forwards(dias_uteis, taxas) # -> Series: [0.05, 0.070095, 0.090284]
Títulos Públicos
Os módulos lft, ltn, ntnb, ntnb1, ntnbp, ntnf e ntnc
fazem parte da família de Títulos Públicos Federais (tpf). Para uso direto
dos títulos, prefira os atalhos públicos na raiz:
import pyield as yd
from pyield import ltn, ntnb, ntnf
# Taxas indicativas em uma data ou período
yd.tpf.taxas("23-08-2024", titulo="PRE")
yd.tpf.taxas_historicas(
inicio="01-08-2024", fim="31-08-2024", titulo="PRE"
)
# Busca taxas indicativas da ANBIMA
ltn.dados("23-08-2024") # -> DataFrame com títulos LTN
ntnb.dados("23-08-2024") # -> DataFrame com títulos NTN-B
# Calcula cotação do título (base 1)
ntnb.cotacao("31-05-2024", "15-05-2035", 0.061490) # -> 0.993651
ntnb.cotacao("31-05-2024", "15-08-2060", 0.061878) # -> 0.995341
# Prêmio sobre o DI (pontos_base=True multiplica por 10.000)
ntnf.premio("30-05-2025", pontos_base=True)
# -> DataFrame: titulo, data_vencimento, premio
Dados de Futuros
import pyield as yd
# DI1 (Futuro de Depósito Interfinanceiro)
yd.futuro.historico("31-05-2024", "DI1")
# Outros contratos disponíveis no cache histórico:
# - Juros: DI1, DDI, FRC, FRO, DAP
# - Moedas: DOL, WDO
# - Índices: IND, WIN
yd.futuro.historico("31-05-2024", "DAP")
# Múltiplas datas de uma vez
yd.futuro.historico(["29-05-2024", "31-05-2024"], "DI1")
# Dados intradia (quando o mercado estiver aberto)
yd.futuro.intradia("DI1") # Retorna dados ao vivo durante o pregão
Tratamento de Datas
PYield aceita entradas de data flexíveis (DateLike):
- Strings:
"31-05-2024","31/05/2024","2024-05-31" datetime.date,datetime.datetime
Funções escalares de data retornam datetime.date. Operações vetorizadas de
data retornam polars.Series, enquanto consultas tabulares retornam
polars.DataFrame.
O parsing de strings usa expressões vetorizadas do Polars, com fallback entre os
formatos aceitos por linha. Strings inválidas são convertidas para valores nulos
(None em saídas escalares e null em saídas vetorizadas).
Valores nulos de data são preservados: entradas escalares ausentes retornam
None, e operações vetorizadas propagam null elemento a elemento.
from pyield import du
du.deslocar(None, 1) # -> None
du.contar(["01-01-2024", None], "01-02-2024") # -> Series: [22, null]
Consultas sem dados disponíveis (data futura, feriado, fim de semana ou
fonte indisponível) retornam DataFrame vazio ou nan, sem lançar exceção:
import pyield as yd
yd.futuro.historico("01-01-2030", "DI1").is_empty() # -> True
yd.tpf.secundario.mensal("01-01-2030").is_empty() # -> True
yd.ptax("25-12-2025") # -> nan
Documentação
Documentação completa: crdcj.github.io/PYield
Compatibilidade e mudanças da API
A versão atual é v0.56.0. As mudanças abaixo podem exigir atualização de código:
| Versão | Mudança principal |
|---|---|
v0.56.0 |
As funções de dias úteis adotaram calendario="auto" | "anterior" | "atual". Em du.gerar, substitua opcao_feriado por calendario; os valores "inferir", "antigo" e "novo" correspondem agora a "auto", "anterior" e "atual". O padrão passou a ser "auto". Interpolador agora levanta ValueError quando a curva não contém vértices válidos. |
v0.55.0 |
Funções de PU, cotação e VNA dos títulos passaram a retornar Decimal com seis casas. Entradas numéricas aceitam float ou Decimal. |
v0.54.5 |
fluxos_caixa não aceita mais ajustar_datas_pagamento; os cronogramas usam datas contratuais. |
v0.54.2 |
taxas_historicas foi adicionada e tpf.taxas(completo=True) foi removida. |
v0.54.0 |
Cotações e fluxos de LFT, NTN-B, NTN-C e NTN-B1 passaram de base 100 para base 1; ntnbprinc virou ntnbp; premio_pre virou premios_pre; datas escalares inválidas passaram a levantar ValueError. |
v0.53.0 |
O mercado secundário de TPF passou para yd.tpf.secundario.intradia e yd.tpf.secundario.mensal. |
v0.52.0 |
Interpolador passou a ser escalar; use interpolar_expr ou yd.interpolar para vetores. dv01 passou a exigir pu e ntnf.taxas_zero adotou nomes vencimentos_* / taxas_*. |
O histórico completo está disponível nas releases do GitHub.
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uv run pytest
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|---|---|---|
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