hqdata - A股历史与实时行情数据统一接入、清洗与存储

定位

hqdata 是 HonestQuant 量化系统的数据基础层，职责边界清晰：

• 对下：封装各数据源 SDK，屏蔽接口差异
• 对上：提供统一的查询接口
• 上层策略和引擎只调用 hqdata.api，不直接接触任何数据源

支持的主要功能

另有更多功能，可以前往api.py查看所有功能。

支持的数据源

安装

方式一：通过pip安装

# 基础安装（仅包含核心功能）
pip install hqdata

# 按需安装数据源依赖
pip install hqdata[tushare]      # tushare 支持
pip install hqdata[ricequant]    # ricequant 支持
pip install hqdata[tushare,ricequant]  # 同时安装两者

方式二：本地开发

# 创建虚拟环境
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate

# 安装依赖 (editable 模式，改代码直接生效)
pip install -e .

配置数据源

凭证支持两种配置方式，本质相同（最终都写入 os.environ）：

方式一：系统环境变量

直接在 shell 中导出，或写入 ~/.bashrc / ~/.zshrc：

export TUSHARE_TOKEN=your_token # tushare

方式二：.env 文件

复制示例文件并填入凭证，import hqdata 时会自动加载：

cp .env.example .env   # 放在运行 Python 的当前目录（优先）或包安装目录

使用

以 tushare/ricequant为例 为例：

import hqdata

hqdata.init_source("tushare")
hqdata.get_stock_list()                         # 查询当日股票列表（上市状态）
hqdata.get_stock_list(trade_date="20260401")    # 查询历史时点股票池

命令行工具

安装后可直接使用 hqdata 命令从数据源拉取数据并按日期存储为 CSV 文件。

hqdata [--source SOURCE] [--output DIR] COMMAND [options]

使用子命令和 --help 可查看具体用法

已落盘数据也可以直接做对比，当前已支持交易日历对比：

hqdata --output ~/.hqdata compare calendar

该命令会读取 ~/.hqdata/tushare/calendar.csv 和 ~/.hqdata/ricequant/calendar.csv。

• 若无差异，命令返回成功
• 若有差异，命令返回非 0，并写出 ~/.hqdata/compare/calendar_diff.csv

股票列表也可以直接对比：

hqdata --output ~/.hqdata compare stock-list

该命令会读取 ~/.hqdata/tushare/stock_list/*.csv 和 ~/.hqdata/ricequant/stock_list/*.csv。

• 若无差异，命令返回成功
• 若有差异，命令返回非 0，并写出 ~/.hqdata/compare/stock_list_diff.csv
• 校验规则：
  • 文件内 date 列必须与文件名一致，否则直接报错
  • 若某一侧存在非交易日（按该源 calendar.csv 判定）的文件，报 file_not_trading_day_* 差异
  • delist_date 晚于快照日（尚未生效的退市日）视同空值，不算差异——两家数据源填写时点不同
  • 临近退市（delist_date 非空且晚于快照日）的股票不比较 name——退市整理期改名（"XX退"）两家时点不同（ricequant 提前改，tushare 保留 *ST 名直到退市）；其余股票 name 精确对比

股票日线也可以直接对比：

hqdata --output ~/.hqdata compare stock-daily

该命令会读取 ~/.hqdata/tushare/stock_daily/*.csv 和 ~/.hqdata/ricequant/stock_daily/*.csv。

• 若无差异，命令返回成功
• 若有差异，命令返回非 0，并写出 ~/.hqdata/compare/stock_daily_diff.csv
• 校验规则（date 列/非交易日文件的规则与 stock-list 相同），数值字段按以下容差对比：
  • turnover：容差 2 元——tushare 的千元转元只精确到元，ricequant 保留角分，噪声最大 1 元（再留出浮点表示误差）
  • pct_change：容差 0.00015——ricequant 侧由 hqdata 本地计算，与 tushare 官方值可差一个末位舍入（0.0001）
  • 其余字段（pre_close/open/high/low/close/volume/change）精确对比——真实数据验证 76 万行完全一致，出现差异即为真实数据分歧
  • ricequant 独有且 volume=0 的行视为停牌占位行，不算差异——rqdatac 为停牌日填充占位行（OHLC=昨收、成交量0），tushare 不返回停牌股，属于表示方式差异

复权因子也可以直接落盘：

hqdata stock-factor --start 20260101 --end 20260401

只拉取当天 stock-list 中股票的复权因子（一天一个 CSV，落盘在 stock_factor/ 目录下），用法和 stock-daily 一致。

也可以直接对比：

hqdata --output ~/.hqdata compare stock-factor

该命令会读取 ~/.hqdata/tushare/stock_factor/*.csv 和 ~/.hqdata/ricequant/stock_factor/*.csv。

• 若无差异，命令返回成功
• 若有差异，命令返回非 0，并写出 ~/.hqdata/compare/stock_factor_diff.csv
• 校验规则：factor 原始值不可跨源比较（两家的累积基准点不同），因此比较的是跨日比值 factor[t] / factor[t-1]（正常日应为1.0，除权日应等于除权比例，与基准点无关）；容差 0.001——真实数据验证（23 个交易日 × ~5500 只股票，约 12 万个跨日比值对）显示 99.9% 完全一致（浮点噪声 < 2e-6），仅有的 17 处差异都是真实除权日两家对除权价舍入方式不同导致（最大相对误差 6e-4，多为纯现金分红事件）

测试

pytest tests/ -v # 运行全部测试
pytest tests/test_calendar.py::TestTradingCalendar::test_is_trading_day  # 运行单个测试

参数说明

输入

symbol（股票代码）

symbol 参数统一使用 交易所简写代码 作为后缀，支持以 , 分隔的多个symbol传入

start_date / end_date（日期区间）

日期格式为 YYYYMMDD 的str，如 "20260401" 表示 2026年4月1日。

• start_date：开始日期（包含）
• end_date：结束日期（包含）

exchange（交易所）

is_open（是否交易日）

board（股票板块）

输出参数说明

volume（成交量）

单位：手（lots，1手=100股）

各板块（含科创板）成交量统一按 1手=100股 折算，不受"科创板最低买入200股"这一交易规则影响（后者是申报单位限制，不是成交量统计口径）

turnover（成交额）

单位：元（yuan）

factor（复权因子）

累积后复权（后复权，hfq）乘数：raw_close * factor 还原出该数据源的后复权价格序列。

• tushare：直接取 adj_factor 接口返回值
• ricequant：取 get_price(adjust_type='post').close / get_price(adjust_type='none').close，数值上与 get_ex_factor 返回的 ex_cum_factor 等价（已用真实数据验证），但按天返回，不需要额外按 ex_end_date 区间匹配

注意：factor 的绝对值不可跨数据源比较——两家的累积基准点不同（tushare 从更早的历史起点累积，ricequant 从各自的起点累积），只有同一数据源内的跨日比值 factor[t] / factor[t-1] 才有跨源可比性（该比值在正常交易日应为 1.0，在除权除息日应等于当次除权比例）。