jh-quant 0.3.0

Jiuhuang quant python sdk

JH_QUANT

量化交易研究与执行平台。支持：免费数据获取、回测、因子计算、实盘/模拟交易、组合优化、可视化仪表盘。

• 官网: https://jiuhuang.xyz
• 文档: https://doc.jiuhuang.xyz

快速开始

安装

pip install jh_quant

数据获取

import os
from jh_quant.data import JHData, DataTypes

jh = JHData(api_key=os.getenv("JIUHUANG_API_KEY"))
stock_price = jh.get_data(
    DataTypes.TS_DAILY_QFQ,  # tushare A 股日线前复权
    ts_code="000001.SZ",
    start="2025-01-01",
    end="2025-12-10",
)

暂时只支持A股相关数据获取

数据兼容

兼容 tushare 调用风格：

from jh_quant.data.data_providers import tushare as ts

df = ts.daily(
    ts_code="000001.SZ",
    start_date="20240101",
    end_date="20241231",
)

pro_df = ts.pro.pro_bar(
    ts_code="000001.SZ",
    start_date="20240101",
    end_date="20241231",
    asset="E",
    freq="D",
)

兼容 akshare 调用风格：

from jh_quant.data.data_providers import akshare as ak

df = ak.stock_zh_a_hist(
    symbol="000001",
    period="daily",
    start_date="20240101",
    end_date="20241231",
    adjust="qfq",
)

策略回测

from jh_quant.data import JHData, DataTypes, to_backtest_price_frame
from jh_quant.backtest import (
    backtest,
    StrategyTurtle,
    StrategyMovingAverageCrossover,
    StrategyBuyAndHold,
)
from jh_quant.dashboard import display_backtesting

# 1. 准备数据
jh = JHData()
stock_price = jh.get_data(
    DataTypes.TS_DAILY_QFQ,
    ts_code="000001.SZ,600519.SH,300750.SZ",
    start="2025-01-01",
    end="2026-05-07",
)
stock_price = to_backtest_price_frame(stock_price)

# 2. 定义策略
strategies = {
    "海龟策略": StrategyTurtle(entry_window=20, exit_window=10),
    "均线交叉": StrategyMovingAverageCrossover(short_window=12, long_window=24),
    "买入持有": StrategyBuyAndHold(),
}

# 3. 执行回测
trading_hist, backtest_perf = backtest(
    strategies=strategies,
    price_data=stock_price,
)

display_backtesting(trading_hist, backtest_perf)

回测仪表盘预览

策略对比	策略分布

交易历史	策略排名

交易 Trading

jh_quant.trading 现在按实盘语义组织，核心边界如下：

• market_data: 历史数据、实时快照、交易日历
• signal: 信号聚合与候选生成
• portfolio: 组合优化、权重与 rebalance 计划
• broker: 模拟或实盘执行通道
• session: paper/live 模式、realtime/backfill 时钟、调度与运行态

两种运行模式

• paper 使用 PaperBroker 模拟成交，可配合 realtime 或 backfill 两种时钟模式。
• live 使用显式配置的真实 broker，例如 XtQuantBroker。live 只允许 realtime，不会执行 backfill。

执行链路

Paper 模式（模拟交易）

+---------------------------+
|   Scheduler / run_once    |
+-------------+-------------+
              |
              v
+---------------------------+
|       SessionRunner       |
+-------------+-------------+
              |
              v
+---------------------------+
| SessionCycleCoordinator   |
+-------------+-------------+
              |
              v
+-------------------------+      +-------------------------+
|   SelectionProvider     |----->|   MarketDataService     |
+-------------+-----------+      +-------------+-----------+
              |                                |
              +----------------+---------------+
                               |
                               v
                  +---------------------------+
                  | Signal / Portfolio Runtime|
                  +-------------+-------------+
                                |
                                v
                  +---------------------------+
                  |      TradingEngine        |
                  +-------------+-------------+
                                |
                                v
                  +---------------------------+
                  |       PaperBroker         |
                  +-------------+-------------+
                                |
                                v
                  +---------------------------+
                  | Persistence + Runtime State|
                  +-------------+-------------+
                                |
                                v
                  +---------------------------+
                  |      Dashboard / API      |
                  +---------------------------+

说明：

• paper+realtime 会直接使用当前可用的历史/实时行情运行模拟成交。
• paper+backfill 会先通过 ReferenceTimeAware 数据源逐日推进，再进入同一套模拟成交链路。
• 成交、持仓、日度快照都落到本地 persistence，方便复盘和对比。

Live 模式 （实盘交易）

+---------------------------+
|   Scheduler / run_once    |
+-------------+-------------+
              |
              v
+---------------------------+
|      SessionRunner *      |
+-------------+-------------+
              |
              v
+---------------------------+
| SessionCycleCoordinator * |
+-------------+-------------+
              |
              v
+-------------------------+      +-------------------------+
|   SelectionProvider     |----->|   MarketDataService     |
+-------------+-----------+      +-------------+-----------+
              |                                |
              +----------------+---------------+
                               |
                               v
                  +---------------------------+
                  | Signal / Portfolio Runtime|
                  +-------------+-------------+
                                |
                                v
                  +---------------------------+
                  |      TradingEngine        |
                  +-------------+-------------+
                                |
                                v
                  +---------------------------+
                  |  XtQuantBroker / Broker * |
                  +-------------+-------------+
                                |
                                v
                  +---------------------------+
                  |MiniQMT / Broker Terminal *|
                  +-------------+-------------+
                                |
                                v
                  +---------------------------+
                  | Persistence + Runtime State|
                  +-------------+-------------+
                                |
                                v
                  +---------------------------+
                  |      Dashboard / API      |
                  +---------------------------+

* 表示相对 paper 模式存在核心语义差异的节点。

说明：

• live 模式必须显式指定 broker，不会自动兜底成模拟账户。
• live 模式下会强制跳过 backfill，只跑实时时钟。
• 当日定价可以继续走统一的 MarketDataService，但最终下单与账户状态以真实 broker 为准。
• 当前内置的实盘 broker 为 XtQuantBroker，需要本地安装并运行 MiniQMT。

Paper 与 Live 的核心区别

维度	Paper	Live
Broker	PaperBroker 自动创建	必须显式配置真实 broker
时钟模式	realtime / backfill	仅 realtime
成交语义	本地模拟成交	真实柜台 / 终端成交
持仓与资金	本地状态机维护	以 broker 查询结果为准
回填	支持	不支持
适用场景	策略验证、影子组合、回放	实盘执行

示例入口

模拟交易

uv run python run_paper.py

run_paper.py 默认使用 paper-compare 模板，自动创建两个并行模拟场景：

• paper-turtle：海龟策略基准场景。
• paper-momentum：默认用户策略场景。

可以通过 --strategy 指定一个或多个策略，多个策略用英文逗号分隔：

uv run python run_paper.py --strategy rsi
uv run python run_paper.py --strategy turtle,momentum

当使用 paper-compare 且用户只传入新策略时，bootstrap 会自动保留 turtle 作为基准场景。

默认股票池偏向半导体 / AI 芯片链观察池，便于演示并行策略比较。默认行情 backend 是 tushare，当天实时行情暂用 AkShare 合并。

运行 uv run python run_paper.py --help 查看完整参数说明。

实盘

uv run python run_live.py

run_live.py 使用 live-basic 模板创建实盘 session，broker 使用 xtquant / MiniQMT。运行前需要配置：

实盘模式常用环境变量：

MINIQMT_USERDATA_DIR=...
MINIQMT_STOCK_ACCOUNT=...
MINIQMT_TRADER_SESSION_ID=...

实盘行情 backend 可选：

uv run python run_live.py --backend tushare --strategy turtle
uv run python run_live.py --backend xquant --strategy turtle,momentum

运行 uv run python run_live.py --help 查看完整参数说明。

控制台仪表盘

bootstrap 默认会先启动 API，然后自动调用 display_trading() 打开控制台仪表盘。只想启动 API 时可以使用：

uv run python run_paper.py --no-dashboard

手动打开仪表盘仍然支持：

from jh_quant.dashboard import display_trading

# 如果你修改了 run_paper.py 中的端口，需要显式传入 port 参数
display_trading()

更多说明：

• Trading 快速开始
• Bootstrap 模板
• 高级自定义运行

License

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