JH_QUANT

量化交易研究与执行平台。支持：免费数据获取、回测、因子计算、实盘/模拟交易、组合优化、可视化仪表盘。

• 官网: https://jiuhuang.xyz
• 文档: https://doc.jiuhuang.xyz

快速开始

安装

pip install jh_quant

数据获取

import os
from jh_quant.data import JHData, DataTypes

jh = JHData(api_key=os.getenv("JIUHUANG_API_KEY"))
stock_price = jh.get_data(
    DataTypes.TS_DAILY_QFQ,  # tushare A 股日线前复权
    ts_code="000001.SZ",
    start="2025-01-01",
    end="2025-12-10",
)

暂时只支持A股相关数据获取

数据兼容

兼容 tushare 调用风格：

from jh_quant.data.data_providers import tushare as ts

df = ts.daily(
    ts_code="000001.SZ",
    start_date="20240101",
    end_date="20241231",
)

pro_df = ts.pro.pro_bar(
    ts_code="000001.SZ",
    start_date="20240101",
    end_date="20241231",
    asset="E",
    freq="D",
)

兼容 akshare 调用风格：

from jh_quant.data.data_providers import akshare as ak

df = ak.stock_zh_a_hist(
    symbol="000001",
    period="daily",
    start_date="20240101",
    end_date="20241231",
    adjust="qfq",
)

策略回测

from jh_quant.data import JHData, DataTypes, to_backtest_price_frame
from jh_quant.backtest import (
    backtest,
    StrategyTurtle,
    StrategyMovingAverageCrossover,
    StrategyBuyAndHold,
)
from jh_quant.dashboard import display_backtesting

# 1. 准备数据
jh = JHData()
stock_price = jh.get_data(
    DataTypes.TS_DAILY_QFQ,
    ts_code="000001.SZ,600519.SH,300750.SZ",
    start="2025-01-01",
    end="2026-05-07",
)
stock_price = to_backtest_price_frame(stock_price)

# 2. 定义策略
strategies = {
    "海龟策略": StrategyTurtle(entry_window=20, exit_window=10),
    "均线交叉": StrategyMovingAverageCrossover(short_window=12, long_window=24),
    "买入持有": StrategyBuyAndHold(),
}

# 3. 执行回测
trading_hist, backtest_perf = backtest(
    strategies=strategies,
    price_data=stock_price,
)

display_backtesting(trading_hist, backtest_perf)

回测仪表盘预览

策略对比	策略分布

交易历史	策略排名

交易 Trading

两种运行模式

• paper 使用 PaperBroker 模拟成交，可配合 realtime 或 backfill 两种时钟模式。
• live 使用显式配置的真实 broker，例如 XtQuantBroker。live 只允许 realtime，不会执行 backfill。

  live模式需要进一步完善

Paper 与 Live 的核心区别

命令行接口

旧版 uv run python run_paper.py / run_live.py 已废弃，请统一使用 uv run jh-quant <subcommand>。

模拟交易 jh-quant paper

uv run jh-quant paper

paper 默认使用 paper-compare 模板，自动创建两个并行模拟场景：

• paper-turtle：海龟策略基准场景。
• paper-momentum：默认用户策略场景。

当使用 paper-compare 且用户只传入新策略时，bootstrap 会自动保留 turtle 作为基准场景。

默认股票池偏向半导体 / AI 芯片链观察池，便于演示并行策略比较。默认行情 backend 是 tushare。

paper 全部选项

paper 启动示例

# 默认启动（半导体观察池，tushare 行情）
jh-quant paper

# 指定策略
jh-quant paper --strategy turtle,momentum

# 自定义股票池 + 初始资金
jh-quant paper --symbols 688041,688256 --initial-capital 200000

# 纯 API 模式（不弹出 Dashboard）
jh-quant paper --no-dashboard --port 8080

# 关闭回填，仅实时行情
jh-quant paper --no-backfill

实盘交易 jh-quant live

uv run jh-quant live

live 使用 live-basic 模板创建实盘 session，broker 使用 xtquant / MiniQMT。运行前需要配置：

实盘模式必须设置的环境变量：

MINIQMT_USERDATA_DIR=...       # MiniQMT userdata 目录
MINIQMT_STOCK_ACCOUNT=...      # 股票账户号
MINIQMT_TRADER_SESSION_ID=...  # 交易会话 ID（可选）

live 全部选项

注意: live 模式没有 --initial-capital 选项（资金以 broker 查询为准），也不支持回填（始终保持 realtime 时钟）。

live 启动示例

# 默认启动
jh-quant live

# 指定策略 + 自定义股票池
jh-quant live --strategy turtle --symbols 688041,688256

# 使用 xtquant 行情
jh-quant live --backend xquant --strategy turtle,momentum

# 纯 API 模式
jh-quant live --no-dashboard --port 8080

控制台仪表盘

bootstrap 默认会先启动 API，然后自动调用 display_trading() 打开控制台仪表盘。只想启动 API 时可以使用：

uv run jh-quant paper --no-dashboard
uv run jh-quant live --no-dashboard

手动打开仪表盘仍然支持：

from jh_quant.dashboard import display_trading

# 如果你修改了端口，需要显式传入 port 参数
display_trading()

更多说明：

• Trading 快速开始
• Bootstrap 模板
• 高级自定义运行

License

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